Momentum Trading System Afl

Ernte-Momentum: Ermöglicht Kick-Reifen mit AmiBroker Teil I Die Entwicklung von Indikatoren und Strategien ist groß, indem sie sie zu einem Stress-Test von mr. Der Markt ist besser. Aber wie, wie wir sprechen, thinkDesktop nicht die Muttern und Schrauben, um eine ordnungsgemäße Backtesting durchzuführen. Nach viel Rücksicht entschloss ich mich, fast 500 zu investieren, indem ich zum Jahreswechsel die AmiBroker Professional Suite kaufte. Als nächstes fand ich mich wieder in der Grundschule wieder lernen, wieder zu schreiben. In den letzten Wochen habe ich studiert AmiBroker8217s Formula Language (AFL) wie es keine morgen gibt. Glücklicherweise ist die Einführung in AmiBroker von Howard Bandy (kostenloser Download) ein großer lesen und AFL hat eine riesige und großzügige Benutzerbasis, gesammelt in der AmiBroker User8217s List auf Yahoo. Last but not least gibt es Tomasz Janeczko8217s umfangreiche UsersGuide mit einer überwältigenden Menge von Beispielen. Also diese Post ist alles über Backtesting. Eigentlich wird es wahrscheinlich das erste in einer Reihe sein, um einige der Backtesting-Möglichkeiten zu präsentieren, die AmiBroker zu bieten hat. Und während wir entdecken die AmiBroker Backtester sind die Chancen sind wir vielleicht auf einige ziemlich nette Portfolio-Strategien auf dem Weg kommen. Bleiben Sie dran Wie in früheren Beiträgen angegeben, ist die Impulsanomalie seit Jahrhunderten bekannt. Das Hauptaugenmerk der Impulsanomalie besteht darin, dass Vermögenswerte oftmals ihr Preisimpuls fortsetzen, definiert als die Preisveränderung über einen bestimmten Rückblickzeitraum. Momentum funktioniert gut über Asset-Klassen als auch in ihnen. So Ernte Schwung ist wirklich alles über das Geld zu folgen. Auf der Suche nach Alpha-Beitragenden Marc Cohn hat verschiedene Strategien mit Impuls-basierten Handel veröffentlicht. 15.5 CAGR Mit 17 Drawdown nutzt das so genannte Paired Switching (siehe hier für SSRN-Papier) zwischen zwei Exchange Traded Funds: SPY und TLT. Marcs umfassendes System ist tatsächlich eine TAA-Strategie in ihrer einfachsten Erscheinung. Kurz gesagt: Die Strategie ist lang und nur zeitweilig wird das gesamte Kapital auf die leistungsstärkste EFT aus SPY (Aktien) und TLT (Anleihen) ausgeglichen. Marc angewendet täglich Periodizität für Portfolio-Re-Balancing, so können auch dort starten. Später wird die Periodizität auf die wöchentlichen, monatlichen und sogar vierteljährlichen Zeitrahmen erweitert. Am Ende nur wählen Sie die Periodizität, die Ihren persönlichen Trading-Stil oder 401 (k) Einschränkungen am besten passt. Die klassischen 40 Aktien / 60 Anleihen kaufen und halten Portfolio ist der Maßstab, um die Backtest-Ergebnisse zu vergleichen. Das Anfangskapital wird auf 100.000 gesetzt. AmiBroker ermöglicht die Optimierung eines Handelssystems: den Prozess der Suche von optimalen Werten für einen oder einen Satz von Parametern (mit dem höchsten Gewinn oder andere Metrik aus dem System) für ein bestimmtes Symbol (oder ein Portfolio von Symbolen). Optimierung für x-Tage nach Nettogewinn sortiert (addieren Sie 100.000 als Anfangskapital, um endet Kapital zu erhalten) macht die folgende Übersicht: 3D Berggrafik Optimierung effektiv ist Daten-Snooping, damit das Risiko der Kurvenanpassung ist locken. So sind Überlegung, Vorsicht und Vorsicht von wesentlicher Bedeutung. Ein optimaler Wert kann nur ein Glückspick sein. Um die Robustheit der gefundenen Werte zu überprüfen, können die Optimiererergebnisse in einer 3D-Berggrafik graphisch dargestellt werden. Um ein 3D-Optimierungsdiagramm anzuzeigen, benötigt AmiBroker zwei optimierbare Variablen. In diesem Fall ist eine durchschnittliche Längenvariable zur Glättung von Preisdaten angemessen. SPY-TLT Tägliche Periodizität Bester Blick für ein breites Hochplateau anstelle von einzelnen Spitzen für höhere Wahrscheinlichkeit auf zuverlässige zukünftige Resultate oder Backtest gefundene Werte auf Out-of-Sample Perioden. Robuste Einstellungen sind Regionen im 3D-Graphen, die allmähliche und nicht abrupte Änderungen in der Oberfläche zeigen. Radikale Änderungen (oder Spikes) in den 3D-Optimierungsdiagrammen zeigen deutlich über-Optimierungsbereiche. Was passiert, wenn SPY durch MDY ersetzt wurde. Das breite und breite Plateau weist auf Konsistenz hin. MDY-TLT Tägliche PeriodicityMomentum Rotation System AmiBroker Code Ive erhielt mehrere Anfragen für Details über die AmiBroker (AB) - Code und Einstellungen für den Backtest gezeigt in meinem April-Post: Momentum Rotation 60 Tage ROC System Ergebnisse. Dieser Beitrag benutzte den AmiBroker Formula Language (AFL) Code aus meinem Artikel im März 2015. Das war vor langer Zeit, also hier ist das 60-Tage-Rotationssystem AFL wieder: Den AFL-Code können Sie von meinem Google Drive: 0060DayMomentum herunterladen. afl Es ist ziemlich einfach AFL-Code, aber Ive hervorgehoben vier Schlüsselbereiche: Zeile 1 - Rotation Handel muss für dieses System aktiviert werden Zeile 24 - Trade Verzögerungen werden auf 1 gesetzt, was bedeutet, dass Trades ein Tag nach dem Signal eingegeben werden Generiert Zeile 43 - Die Variable LastDayOfMonth speichert den zweiten bis letzten Tag des Monats. Dies bewirkt, dass das Rotations-Klassifizierungssignal am zweiten bis letzten Tag des Monats berechnet wird. Da unsere Handelsverzögerung eins ist, erfolgt der Handel am darauffolgenden Tag, dem letzten Tag des Monats. Zeile 47 - Wenn der ROC (60) negativ ist, wird PositionScore auf 0 gesetzt, ansonsten wird der Positionscore auf ROC gesetzt (60 ) Am zweiten bis letzten Handelstag des Monats. Diese Strategie berechnet die 60 Tage ROC für jedes Produkt im Portfolio auf der Grundlage der Schlusskurse an diesem Tag. Wenn das 60-Tage-ROC negativ ist, setzt das System den Positionscore auf 0 für dieses Produkt. Es zählt dann alle Produkte im Portfolio und wählt das Produkt mit dem höchsten Rang. Wenn alle Produkte einen Rang von 0 haben, wird das System in bar umziehen. Am letzten Handelstag des Monats. Es führt die Kauf - und Verkaufsaufträge am Nahmarkt auf engen Bestellungen im Live - Handel. Zusätzlich zu den AFL - Code oben, habe ich die AB - Einstellungen unten gezeigt. Um meine Ergebnisse zu replizieren, müssen Sie Ihre AB-Einstellungen aktualisieren, um mir zu entsprechen. AmiBroker Backtester Einstellungen - Registerkarte "Allgemein" (zum Vergrößern klicken) AmiBroker Backtester Einstellungen - Registerkarte Trades (zum Vergrößern klicken) AmiBroker Backtester Einstellungen - Registerkarte Stopps (zum Vergrößern klicken) AmiBroker Backtester Einstellungen - (Zum Vergrößern anklicken) AmiBroker Backtester Einstellungen - Umgekehrt Tab (zum Vergrößern anklicken) AmiBroker Backtester Einstellungen - Registerkarte Monte Carlo (zum Vergrößern anklicken) AmiBroker Backtester Filtereinstellungen (zum Vergrößern anklicken) Um meine AFL in der Installation von AmiBroker ausführen zu können: AFL-Datei Öffnen Sie eine AB-Analyse-Registerkarte Wählen Sie meine AFL-Datei im Feld Formel auf der Registerkarte Analyse aus. Aktualisieren Sie die Filtereinstellungen (siehe oben), um diese Strategie nur gegen eine bestimmte Überwachungsliste auszuführen. Ändern Sie den Bereich von Von-Bis - Datumsbereich Schließlich wählen Sie die Backtest-Schaltfläche, um die Strategie auszuführen Nachdem Sie Backtesting konfiguriert und ausgeführt haben, ist der nächste Schritt, Automatisierung Zitat Updates und Signalerzeugung. Ich benutze das Windows Task Scheduler-Dienstprogramm, um JS-Skripte aufzurufen, die wiederum AB und AmiQuote starten. Dieses Thema ist über den Rahmen dieses Artikels, aber ich kann es in der Zukunft zu diskutieren. Folgen Sie meinem Blog per E-Mail, RSS-Feed oder Twitter (DTRTrading). Alle Optionen sind oben auf der rechten Navigationsspalte unter den Überschriften RSS-Feed, Follow By Email und Twitter verfügbar. 3 Kommentare: Vielen Dank für den Austausch, halten Sie die gute Arbeit. Vielen Dank für die große Post Sie laufen in alle Fragen mit der Retouren für Januar jedes Jahr mit dem Code, den ich scheinen, um keine Rückkehr jemals in Jan, wenn man die Ergebnisse in der Charts / Gewinn-Tabelle. Ich haven39t hatte irgendwelche Probleme mit Renditen im Januar. Nur um sicher zu sein, ich lief diesen Code gerade jetzt und überprüft den AB Bericht für den Lauf. Es gab Erträge für jeden Januar von 2006 bis dieses Jahr. Sah ziemlich ähnlich wie die Profit-Tabelle in diesem Beitrag: dtr-trading. blogspot / searchupdated-max2016-07-06T07: 00: 00-06: 00 ampmax-results3 Post a Comment Diese Website ist nur für Bildungs-und / oder UNTERHALTUNG ZWECKE. DIE INFORMATIONEN UND ANALYSE AUF DIESER WEBSITE WERDEN NUR FÜR INFORMATIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. NICHTS INHABER IST ALS PERSONALISIERTE INVESTITIONSBERATUNG AUSZULEGEN. UNTER KEINEN UMSTÄNDEN SIND DIESE INFORMATIONEN EINE EMPFEHLUNG, JEDE SICHERHEIT KAUFEN, VERKAUFEN ODER HALTEN. DIE VERGANGENE LEISTUNG IST NICHT NÖTZLICH INDIKATIV ZUKÜNFTIGER ERGEBNISSE UND ALLE INVESTITIONEN BETRAGEN RISIKO. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDES KONTO ERGEBNIS ERHÖHEN KÖNNTE. KEINE ANGABEN AUF DIESER WEBSITE WERDEN GARANTIERT, RICHTIG ZU SEIN, UND EINE GLEICHE SCHRIFTLICHE HINWEISE IST DURCH UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG. SIE, UND SIE ALLEIN, SIND SOLLY VERANTWORTLICH FÜR JEDE INVESTITIONS-ENTSCHEIDUNGEN SIE MAKE. Relative Momentum Index ist ein normalisierter Schwung Oszillator ähnlich RSI und reicht von 0 bis 100. Es soll dazu beitragen, die Stärke der Preisentwicklung zu bestimmen und auch Potenzial zu markieren Kurzfristigen Markt überkauft und überverkauft Ebenen. Wenn die Märkte in starkem Trend sind, wird das RMI zu einem überkauften oder überverkauften Niveau für irgendwann bleiben. Es schwankt sonst zwischen einem überkauften Niveau von 70 bis 90 und einem Überverkaufsniveau von 10 bis 30. Da das RMI auf dem RSI basiert. Können viele der gleichen Interpretationsmethoden des RSI angewendet werden. Beispiel: rmi (14, 4) erzeugt den relativen Momentum-Indexwert für 14 Tage unter Verwendung eines viertägigen Impulses. Tage (Perioden): Ein ganzzahliger Wert, der die Anzahl der Tage angibt, die in die Berechnung einbezogen werden sollen. Schwung. Ein ganzzahliger Wert, der die Impulsdauer identifiziert. Wie erwähnt, ist der RMI eine Variation des RSI-Indikators. Der RMI zählt aufwärts und abwärts Tage vom nahen Verhältnis zum nahen x-days ago (wo x nicht notwendigerweise 1 ist, wie vom RSI verlangt), anstatt aufwärts und abwärts Tage vom nahen zu zählen, wie der RSI tut. Wie der Indikatorname reflektiert, wird 8220momentum8221 durch 8220strength.8221 ersetzt. Tags: oscillator, trading system, amibroker Eingereicht von kaiji vor fast 7 Jahren Similar Formulas