Trading Mechanical Systems

So erstellen Sie ein mechanisches Handelssystem Bisher haben wir Sie gelehrt, wie Sie Ihren Handelsplan zu entwickeln. We8217ve auch diskutiert, wie wichtig es für Sie zu entdecken, welche Art von Forex Trader Sie sind. Als nächstes werden wir Ihnen beibringen, wie man etwas Fleisch zu Ihrem dünnen Handelsplan Rahmen hinzufügen, indem Sie zeigen, wie man ein Forex Trading System zu schaffen. Genauer gesagt, werden wir Sie lehren alle über Forex mechanische Handelssysteme. Mechanische Handelssysteme sind Systeme, die Handelssignale erzeugen, die ein Händler zu treffen hat. Sie werden als mechanisch, weil ein Händler wird den Handel nehmen, unabhängig davon, was geschieht in den Märkten. In der Theorie, sollte dies alle Vorurteile und Emotionen in Ihrem Trading zu beseitigen, weil Sie sollen die Regeln Ihres Systems folgen NO MATTER WHAT. Wenn Sie eine einfache Suche in Google für 8220forex trading systems8221 you8217ll finden viele viele viele Menschen gibt, die behaupten, haben die 8220Holy Grail8221 System, das Sie für 8220only8221 ein paar tausend Dollar kaufen können. Diese Systeme angeblich machen Tausende von Pips pro Woche und nie verlieren. Sie zeigen Ihnen angeblich 8220results8221 ihrer perfekten Systeme und es wird Ihre Augäpfel in Dollar-Zeichen zu machen, wie Sie dort sitzen und sagen, sich selbst, 8220Wow ich all dieses Geld machen kann, wenn ich nur geben diesem Kerl 3.000. Außerdem, wenn sein System Tausende von Pips pro Woche, I8217ll in der Lage, mein Geld zurück in kürzester Zeit zu machen.8221 Slowww down Cowboy. Es gibt einige Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie ihnen Ihre Kreditkartennummer und machen, dass Impuls kaufen. Die Wahrheit ist, dass viele dieser Systeme in der Tat funktionieren. Das Problem ist, dass Forex-Händler die Disziplin fehlt, um die Regeln, die zusammen mit dem System folgen. Die zweite Wahrheit (Gibt es so etwas wie eine zweite Wahrheit) ist, dass anstatt Tausende von Dollar auf ein System zu zahlen, können Sie tatsächlich verbringen Ihre Zeit, die Entwicklung Ihrer eigenen mechanischen Handelssystem kostenlos. Und verwenden Sie das Geld, das Sie als Kapital für Ihr Devisenhandelskonto ausgeben würden. Die dritte Wahrheit ist, dass die Schaffung mechanischer Handelssysteme nicht so schwierig ist. Was schwierig ist, folgt den Regeln, die Sie festlegen, wenn Sie Ihr System entwickeln. Es gibt viele Artikel, die Systeme verkaufen, aber wir haven8217t gesehen, die Ihnen beibringen, wie Sie Ihr eigenes System zu erstellen. Diese Lektion führt Sie durch die Schritte, die Sie ergreifen müssen, um eine forex mechanische Handelssystem, das richtige für Sie zu entwickeln ist. Am Ende der Lektion geben wir Ihnen ein Beispiel für ein System, das einer der FX-Männer benutzt, nur damit wir Ihnen zeigen können, wie fantastisch wir sind. (Insert böse lachen hier.) Ziele Ihres mechanischen Handelssystems Wir kennen Sie8217re Sagen, 8220DUH, ist das Ziel meines Trading-Systems, eine Milliarde Dollar8221 Während das ist ein wunderbares Ziel, it8217s nicht genau die Art von Ziel, das Sie zu einem erfolgreichen Forex Trader machen wird. Bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems wollen Sie zwei sehr wichtige Ziele erreichen: Ihr System sollte in der Lage sein, Trends so früh wie möglich zu identifizieren. Ihr System sollte in der Lage sein, Sie von whipsaws zu vermeiden. Wenn Sie diese beiden Ziele mit Ihrem Trading System erreichen können, haben Sie eine viel bessere Chance, erfolgreich zu sein. Der harte Teil über diese Ziele ist, dass sie einander widersprechen. Wenn Sie ein System haben, das primäre Ziele ist, Tendenzen früh zu fangen, dann werden Sie vermutlich viele Male gefälscht werden. Auf der anderen Seite, wenn Sie ein mechanisches Handelssystem, das auf die Vermeidung von whipsaws konzentriert haben, dann werden Sie zu spät auf viele Trades und wird wahrscheinlich auch vermissen viele Trades. Ihre Aufgabe bei der Entwicklung Ihres mechanischen Handelssystems besteht darin, einen Kompromiss zwischen den beiden Zielen zu finden. Finden Sie einen Weg, um Trends früh zu identifizieren, sondern auch Wege finden, die Ihnen dabei helfen, die falschen Signale von den realen unterscheiden. Wenn Sie keine Ahnung, wo Sie anfangen, Drop von unserem kostenlosen Forex Trading Systems Thread in unserem Forum. Tons of Forex-Händler post ihre Ideen für Handelssysteme, so können Sie ein oder zwei, die Sie verwenden können, wenn Sie Ihre eigenen mechanischen Handelssystem zu bauen. Speichern Sie Ihre Fortschritte durch die Anmeldung und Kennzeichnung der Lektion completeMechanical Trading Systems Ein mechanisches Handelssystem ist eine, in der jede einzelne Entscheidung für Sie durch ein Computerprogramm, das entworfen wurde, um Kauf / Verkauf Signale zu generieren. Über lange Zeiträume übertreffen mechanische Handelssysteme menschliches Urteil, hauptsächlich weil menschliches Urteil Impuls und Gefühl enthält. Durch die Beseitigung der alltäglichen Schwankungen der Emotionen wie Gier und Angst, aber auch Stolz, Ärger und Selbstwertgefühl hat das Computerprogramm einen deutlichen Vorsprung. Overriding Signale Nachdem gesagt, dass es keinen Computer so versiert wie das menschliche Gehirn. Indikatoren erfassen Trader Verhalten mit Arithmetik, und nach Definition Indikatoren immer lag aber das menschliche Gehirn kann erkennen und vorstellen menschliches Verhalten direkter, und auch schneller. Der prädiktive Wert von Indikatoren ist begrenzt, während Menschen oft andere Verhaltensweisen mit fairer Genauigkeit voraussagen können. Zum Beispiel, wenn ein führender Wirtschaftsindikator wie US-Gehaltslisten in doppelter Konsens Prognose kommt, weiß jeder menschliche Händler sofort, wie der Markt reagieren wird. Sogar das fanciest mechanische System hat eine Verzögerung, bis nach einigen der Preisbeweise der Reaktion hat Zeit gehabt, um zu notieren und in den Indikatoren eingeschlossen zu haben. Dies ist die Begründung für die Überschreitung der Signale der mechanischen Handelssysteme, und es ist nicht schlecht, wenn sie sparsam und nur in Situationen, in denen menschliche Interpretation ist deutlich überlegen. Ansonsten gilt die Regel, dass mechanische Handelssysteme über lange Zeiträume das menschliche Urteil aufgrund der zerstörerischen Kraft der Emotionen fast immer übertreffen. Es ist wichtig, durch diese Fragen zu denken, weil fast jeder Forex Trader heute ein mechanisches Handelssystem zu einem gewissen Grad verwendet. Die meisten mechanischen Systeme, die korrekt entworfen und ausgeführt worden sind, werden arbeiten, um höhere Gewinne zu erzeugen, als handeln willy-nilly auf Beobachtung und Instinkt. Das Problem ist nicht, dass mechanische Systeme nicht funktionieren, es ist, dass Händler nicht widerstehen können, sie zu überschreiben. Wenn der Trader, der ein System überschreitet, tiefes Wissen, viel Erfahrung und guten Instinkt hat, kann ein gutes mechanisches System verbessert werden, um noch bessere Ergebnisse zu liefern. Wenn der Händler, der das Overriding durchführt, nicht erlebt und schlechter, anfällig für Geschwätz ist, führt das Überschreiben des mechanischen Systems zu einem Ergebnisverlust. Dies ist einer der Gründe, warum Trading Trainer sagen, dass Handel eine Reise der Selbstfindung ist. Wenn Sie wirklich glauben, in die Wissenschaft hinter der technischen Analyse. Sie nicht Ihr mechanisches System außer Kraft setzen. Wenn Sie überschreiben, um den Punkt der immer schlechte Ergebnisse, bedeutet dies, dass Sie ein Disziplin Problem haben. Welche Indikatoren können Sie kaufen ein mechanisches Handelssystem Hunderte zur Verfügung stehen oder Sie können Ihre eigenen zu bauen. Die Wahl der Indikatoren ist nicht schwer. Sie beginnen an einem Ende einer Liste von Indikatoren, die von Ihrer Software oder Plattform bereitgestellt werden, und schauen Sie sie auf einem Diagramm eins nach dem anderen an. Wenn die Anzeige Ihr Auge unterstützt, um Muster und Flüsse zu sehen, ist es ein guter Indikator für Sie. Führen Sie durch die Liste, bis Sie zwei oder mehr (aber nicht mehr als zehn), die Sie glauben, wird Sie gut führen. Dann legte sie alle auf dem gleichen Chart und Audit der daraus resultierenden Trades zu sehen, wie viele Gewinner waren und wie viele Verlierer waren. Der Aufbau einer mechanischen System ist viel einfacher als die Durchführung eines Handelssystems, vor allem weil, wie Sie über die technische Analyse zu lernen, werden Sie immer finden Sie eine Technik, die neu für Sie, die wie eine ideale Ergänzung zu den Indikatoren, die Sie bereits haben. Manchmal ist dies wahr, aber öfter finden Sie, dass, wie bei allen Indikatoren, einige der anderen widersprechen. Zum Beispiel arbeiten die parabolische SAR und MACD sehr gut zusammen, um Kauf - / Verkaufssignale nahezu gleichzeitig zu erzeugen, aber beide sind verzögert, und was tun Sie, wenn schnellere Indikatoren wie RSI oder der stochastische Oszillator das entgegengesetzte Signal erzeugen Haben Sie eine Vorliebe für Trend-Following, bleiben Sie an der Parabel plus MACD. Wenn Ihr strategischer Stil ist, um Ausbrüche zu handeln, werden Sie mehr Gewicht auf den RSI und stochastisch. Der Punkt ist, dass Sie Ihre Indikatoren nach dem Zeitrahmen Sie handeln müssen und Ihre wichtigsten Trading-Strategie und Stil Gewicht. Wenn Ihre Trading-Stil auf einen Eintrag warten, der sehr unwahrscheinlich ist, falsch zu sein, werden Sie den ersten Teil einer neuen Bewegung vermissen, aber Sie werden nicht Opfer von falschen Ausbrüchen und whipsaws fallen. Ihr Haupt-Stil ist Trend-folgend. Wenn Ihr Stil ist, jede Gelegenheit zu entreißen, müssen Sie sich resignieren, um ein hohes Verhältnis von verlieren Trades, sondern auch die gelegentliche Hause laufen. Dieser Stil macht Sie wahrscheinlich ein Swing Trader. Dieser Unterschied in der Art harks zurück zu Ihrem ursprünglichen Handelsplan. Welche Strategie ist Ihre Hauptstrategie Sie können nicht gleichzeitig ein Trendfolger und ein opportunistischer Breakout Trader sein. Sie müssen zwischen ihnen wählen oder zwei Systeme haben und teilen Sie Ihre Kapitalbeteiligung zwischen ihnen. Wenn Sie manchmal beachten Sie Trend-Indikatoren und manchmal beachten Sie Break-Indikatoren, können Sie nicht vertrauen, die Systeme hypothetischen Track Record, die Sie selbst erstellt mit Backtests. Springen von einem Stil zum anderen, während vorgibt, nach einem einzigen System ist sehr verbreitet. Es zeigt einen Mangel an Fokus und Unfähigkeit, sich an die bereits gewählte Methodik zu halten, und so zeigt es die Regel der Emotionen. Im Falle der Trend-Modus vs der Break-Modus, wählten Sie Trend, wenn Sie ängstlich sind (und wahrscheinlich nur einen Verlust). Wenn Sie im Breakout-Modus sind, sind Sie im Griff der Habgier, nachdem alle, ist ein Ausbruch eine Chance, einen Gewinn zu machen. Sie sind wahrscheinlich auf folgende Ausbrüche lehnen, wenn Sie hatte gerade einen Fettgewinn (oder vielleicht hatte einen großen Verlust und fühlen sich verzweifelt über die Wiederherstellung). Die Auswahl von Indikatoren ist ein interaktiver Prozess, der hin und her zwischen dem Handelsstil Sie denken, Sie beginnen mit und die Merkmale und Vorteile der Indikatoren in Echtzeit. Manchmal ist es eine laufende Arbeit, die nie abgeschlossen ist. Kombinieren von Indikatoren Fast jedes System hat Trend-Identifikatoren (wie etwa gleitende Mittelwerte, Unterstützungs - und Widerstandslinien usw.), und fast jedes System hat auch einen Breakout und anstehende Breakout-Indikatoren wie Kanäle, Muster und Impulsindikatoren. Wie die beiden Arten von Indikatoren über eine Reihe von Trades zu verwenden ist die Aufgabe der ehrlichen Backtesting und ernsthafte Disziplin. Analysten empfehlen immer, dass Sie mehr als ein Kennzeichen für Ihr System auswählen und dass kein Indikator in hohem Maße mit einem anderen korreliert sein sollte, da das, was Sie suchen, eine Bestätigung ist. Wenn ein zweiter Indikator mit dem ersten übereinstimmt, ist die Wahrscheinlichkeit nun viel höher, daß das neue Signal korrekt ist. Das Bestätigungsprinzip ist gut etabliert, aber die Kombination konkurrierender technischer Konzepte ist nicht gut definiert oder irgendwo beschrieben. Technische Autoren nur sagen, was zu Ihrem Risikoprofil ohne zu beschreiben, wie. Dies ist ärgerlich und frustrierend die Experten zurück, nur wenn Sie an einem kritischen Punkt sind, aber es ist ein notwendiges Cop-out. Die einzige Technik für die Auswahl Ihrer eigenen Reihe von Indikatoren ist, Backtest jeder von ihnen getrennt und dann zusammen. Backtesting Ehrliche Back-Testing ist entscheidend für die Auswahl Indikatoren, ob Sie kaufen oder erfinden ein mechanisches Handelssystem. Sie benötigen eine ausreichende Anzahl von Beobachtungen, um eine zuverlässige Deduktion zu ziehen, und das bedeutet, dass mindestens 30 und wahrscheinlich mehr Fälle von spezifischen Indikatoren kaufen / verkaufen Signale. Sie müssen die Leistung jedes Indikators zu prüfen und dann, um Dinge schrecklich komplizierter machen, müssen Sie die Leistung der Indikatoren kombiniert zu untersuchen. Sie können wirklich schätzen die Merkmale eines bestimmten Indikator, sondern finden, dass es nicht gut mit anderen zusammen. Dies ist ein besonderer Fehler der mittleren Richtungsbewegung (ADX) und seiner vielen Vettern, zum Beispiel. Der schwierigste Teil des Kaufens oder der Errichtung eines Handelssystems nach der Beantwortung der Überschreitung Problem ist Ihre Geld-Management-Regeln passen Ihre Indikatoren. Indikatoren haben fast immer eingebettete Kauf - / Verkaufssignale. Manche nicht, wie Bands und Kanäle, sondern auch die grundlegenden gleitenden Durchschnitt Crossover hat, per Definition, ein eingebettetes Kauf / Verkaufssignal. Sie kaufen, wenn der Spot-Preis oder einen kurzfristigen gleitenden Durchschnitt über ein längeres überquert, und verkaufen, wenn es unterschreitet. Immer wenn Sie einen veränderbaren Parameter wie die Anzahl der Tage in einem gleitenden Durchschnitt (oder einem anderen Indikator) haben, werden Sie versucht, die Parameter zu zwingen, um das gewünschte Ergebnis zu erzwingen. Das Problem mit diesem Verfahren, genannt Overfitting oder Kurvenanpassung, ist, dass es möglicherweise der optimale Parameter für den Zeitraum, den Sie studieren, aber wahrscheinlich nicht der beste Parameter für kommende Bedingungen sein. Wenn Sie die MACD lieben, aber mit den Standard-Parametern gibt Ihnen Einträge, die zu spät für Ihre Trading-Stil sind, müssen Sie entscheiden, zwischen der Änderung Ihrer Trading-Stil und Aufgeben MACD. Ein Breakout Trader wird kaum eine Bestätigung von MACD in der ersten oder zweiten oder dritten Periode nach dem Breakout erhalten. Wenn Sie immer noch MACD für seine Zuverlässigkeit in Forex lieben, kann der Breakout Trader es als Sanity-Check zu konsultieren. Okay, Sie nehmen den Ausbruch und verblassen den Trend, aber Ihr Stopp wird eng und Ihr Ziel wird bescheiden sein. Sie werden bereit sein, um den primären Trend um einen Cent zurückzukehren. Dies ist unangenehm, aber wenn Ihre Nerven können, kann es funktionieren. Der entscheidende Punkt ist, dass Ihre Trading-Stil Trend-folgenden vs Breakout Trading in diesem Beispiel ist nicht etwas, was Sie durch die Seele-Suche zu entdecken. Sie entdecken es durch die Arbeit mit Indikatoren und back-testing sie. Sie können denken, zu Beginn, dass Sie ein Trend-Follower, weil Sie wie die konservativen Klang, aber entdecken Sie mehr Risiko und sollte wirklich ein Swing Trader werden. Oder Sie setzen sich als ein Swing Trader ein solch wundervoller Begriff, aber entdecken Sie lieber weniger Risiko und Trendfolgen passt Sie besser. 1. Das größte Problem bei der Auswahl oder beim Aufbau eines mechanischen Handelssystems ist die Auswahl von Indikatoren. Bestimmen, wie viel zu override. Trading Systems Pi Trading ist ein führender Entwickler von Finanz-Trading-Systeme und Indikatoren. Die Kombination der Bereiche Mathematik, Statistik und Wahrscheinlichkeit mit den Studien der technischen Analyse und Mustererkennung an den Finanzmärkten haben wir die nächste Generation der Handelstechnologie entwickelt und entwickelt. Unsere firmeneigene und kontinuierliche Erforschung von Trends und Volatilität auf dem Markt verleiht dem disziplinierten Trader einen Vorteil. Unsere mechanischen Handelssysteme und Indikatoren helfen dem seriösen Händler, seine nächste Handelschance zu finden und konsistentere Ergebnisse zu erzielen. Vollständige mechanische Strategie für die Erfassung von kurzfristigen Bewegungen in den Marktindizes. Getestet und bewährt in 24 Jahren mit einer Genauigkeit von bis zu 90. Copyright-Kopie 2003-2016 Pi Trading Inc. Alle Rechte vorbehalten.