Michael I don39t wissen, was mit dieser Frage zu tun: es scheint so falsch auf so vielen Ebenen auf (a) zu einleitend und b) fragen nach spezifischen Strategieentwicklung, aber auf der anderen Seite scheint es, wie es sollte ein Korrekte Antwort (dh es gibt Familien von quantitativen Handelsstrategien: fragen Sie einfach alle Fund-of-Fonds-Analysten für eine Reihe von Definitionen, und es wird eine allgemeine Vereinbarung). Terco: Bitte versuchen Sie, Ihre Frage allgemeiner und objektiver zu formulieren, sonst könnte ich sie für Sie bearbeiten. ) Ndash Shane Feb 8 11 at 20:11 Shane Bitte sei mein Gast, du kannst es wohl besser formulieren als mich. Zweiter Versuch: quotWas sind die Unterkategorien für 39Trend Following39 und 39Mean Reversion39 Strategien. Ich kenne nur die gleitenden Durchschnittsübergänge für den ehemaligen und den Paarhandel für diesen. Ndash Terco Feb 8 11 at 20:28 Wenn Sie Fragen zu bestimmten Unterbereichen haben, stellen Sie diese Frage separat. Ich bearbeitete Ihre Frage auf eine ziemlich grundlegende Ebene. Chris hat bereits eine gute Antwort geliefert. Wie oben unter Michael39s: spezifische Fragen zu Strategien können als off-topic betrachtet werden, wenn sie nicht generell gefragt werden können. Ndash Shane Es gibt andere Strategietypen, die nicht durch Mittelwert-Reversion / Trend folgend abgedeckt werden: Arbitrage - halten korrelierte Vermögenswerte in der Nähe im Preis (SPX-Index im Vergleich zu den 500 in ihnen enthaltenen Aktien oder Gold-Handel in London versus Gold Handel in New York) Market Making - Kauf auf Angebot, Verkauf auf Anfrage, gewinnen die Ausbreitung Liquiditätsabschlag - einige Venus zahlen Sie für die Umsetzung Limit Orders in dem Buch. Setzen Sie in einer Limit-Reihenfolge zu kaufen, wenn ihr Hit versuchen, zu dem gleichen Preis, den Sie gekauft (oder besser) zu verkaufen und gewinnen Sie den Rabatt zu verkaufen. Funktioniert am besten mit hohem Volumen, niedriges Preisvermögen. Räuberischen Handel - suchen große versteckte Liquidität auf dem Markt und vorne führen sie Verhaltens-Trading - Quantifizierung Marktstimmung und Handel auf sie (analysieren Tweets, bestimmen globale / regionale Stimmung und Nutzung bekannter psychologischen Theorien, um die Auswirkungen auf das Marktverhalten vorherzusagen) Event-Trading - Analysieren Nachrichten (elektronisch, Papier, Blogs, twits) und vorherzusagen Markt Auswirkungen der neuen relevanten Fakten (Rechtsstreitigkeiten, neue Produkte, neue Management.) Es gibt keine offizielle Taxonomie der Quant-Handelsmodelle. Schließlich sind die Bewertungen von Natur aus subjektiv, egal wie viel Mathematik wir hinter ihnen setzen. Aber es gibt einige Industrie-Standard-Begriffe, die hilfreich sein könnten. Es ist auch möglich, durch die Umsetzung zu brechen: Zeithorizont: von Langzeit zu Hochfrequenz Bet Struktur: Relative oder intrinsische Instrumente: flüssig oder illiquid Und diese nicht einmal in Portfolio-Konstruktion, Positionsgrenzen, Risiko-Überwachung, etc. Was für das, was funktioniert, halten Sie diese Maxime im Auge: Bulls machen Geld, Bären machen Geld, aber Schweine geschlachtet. Und schließlich ist der Vergleich von Chartisten zu Quants wie Vergleich Astrologen zu Astronomen. MST erzeugte ein kurzes Signal in der Eurowährung an diesem Morgen ebenso. I8217m nicht begeistert über den Handel Lage auf diesem, aber ich mag die Dollar-Index-Diagramm von der langen Seite, mit dem, was scheint ein technischer Ausbruch und schließen hoch heute gt 98 Ebene, was auf einen erneuten Test von Par. Dies würde eine Fortsetzung der kurzfristigen Schwäche 8211 zumindest bis zum nächsten FOMC-Treffen 8211 bedeuten, aber ich bezweifle, dass die politischen Änderungen vor der Wahl stattfinden werden. Dieses Signal wird direkt auf der Unterstützungsebene der BREXIT-Leiste (ereignisgesteuerte Leiste) ausgelöst, die grundsätzlich alle Preisaktionen enthält. Das Diagramm sieht schwach aus meiner Sicht, und die wöchentliche Tabelle ist auch sehen MACD Crossover und Pannenhilfe. Was von der kurzen Seite kurzfristig stützen würde, ist eine wöchentliche Schließung lt 1.09, die der vorhergehende wöchentliche schließende Drehpunkt niedrig 8211 ist, wenn der USD-Index die Woche auf einer starken Anmerkung morgen schließt und dann in folgende Woche, konnten wir Fortsetzung erwarten Niedriger im EUR. Rein von einer technischen Fib-Erweiterungs-Overlay-Perspektive konnten wir sehen, dass die Eur in Richtung der vorherigen Tiefststände auf 1,04-Niveau zu bewegen. Die Tabelle ist zwischen 1,14 8211 1,04 seit März 2015 8212 und so sieht es aus, als wenn die Eur auf wöchentlicher Basis unterhalb der BREXIT Tiefen 8211 eine wichtige technische Kerze Tag 8211 schließen kann dann 1,04 ist wieder auf dem Tisch als nächste Station. Ich zeige die Eurocurrency-Historie seit 2007. Der Eurocurrency ist in den Monaten März, Mai, August und Oktober 8216active8217 im Portfolio enthalten und hat folgende Daten generiert: Gesamtsignale: 45 Avg Gewinn (1 Los): 5028 Durchschnittl (1 Los): -1840 Avg P / L / Annum: 14.153 Das Eurocurrency-Programm hat seit Beginn des Jahres kein Verliererjahr Nach der heutigen EZB-Pressekonferenz wurden aus technischer Sicht mehrere Signale generiert, Wie es war die Einrichtung für eine Rotation 8211 aus dem jüngsten Rückzug auf 182 Ebene. An diesem Morgen ging GBX bei 186.16 Dec Vertrag wie bei den jüngsten 8216up arrow8217 auf der Tages-Chart unterhalb MST eine Bestätigung langes Signal in der Französisch OATs (Französisch Long Gov Bond) 8211 für ein kombiniertes Long-Signal aus dem langen Ende des Euro Gov-Bond-Kurve 8211, jedoch nicht durch den US-FI-Raum bestätigt. Hier ein Blick auf das Diagramm unten: Dieses lange Signal setzt sich für einen schönen R / R-Handel ein, wobei das Signal aus der Konsolidierung an der Unterstützung im Einklang mit den vorherigen Tiefständen 8211 für einen technischen Triple-Bottom 8211 für das, was eine Bracketing-Antwort zu sein scheint, kommt Auf dem Markt, mit Erwartung zurück zu den 1908217s. Der Holzhandel ging kurz 13. Oktober, wie pro die Tageskarte 8211 letzten 8216black8217 unten Pfeil 8211, der den Handelseintrag anzeigt. Vor dem Anlegen eines Systemtrades werte ich aus, ob ein gegebenes Signal die Neigung zum asymmetrischen Durchführen von 8211 aufweist, dh. Hat das Signal eine große Marktbewegung vorwegnehmen. Bei der Bewertung der Lumber-Markt in einem früheren Post, schlug ich vor, dass 4/14 Trades produziert die P / L im Jahr 2016. Also, was können System-Trader als Anhaltspunkte für die Unterstützung sagen, auf größere Größe, um diese Ereignisse mit mehr Sicherheit zu erfassen suchen . Natürlich gibt es viele Indikatoren, die angewendet werden können, um asymmetrische Gewinner zu filtern. Es kann klar sein, eine intuitive Antwort, oder abgeleitet von Fundamentaldaten. Für diesen bestimmten Handel, werde ich auf die wöchentliche Momentum MACD, um einige zusätzliche Informationen über das, was möglicherweise auftreten, auf dem Lumber-Markt, da es sich auf das Timing des aktuellen Short-Trade beziehen. Das Liniendiagramm (oben) aus dem wöchentlichen Zeitrahmen hat höhere Höhen (im Preis) gegenüber einer langfristigen Trendlinie erzeugt. Das untere Panel zeigt die Dynamikdivergenz vom jüngsten Preis-High, da der 8216slow8217 MACD-Indikator abgelehnt hat und nicht bestätigt, dass der jüngste Preis hoch ist. Die schnelle MACD überquerte und begann Trending unter dem langsameren MACD von den letzten Rückgang des Preises im Zusammenhang mit dem vorherigen High. Dieser späteste hohe Preis ließ den schnellen Oszillator zurück in den langsamen Oszillator bewegen, bevor er wieder unten drehte. Dies sind starke langfristige Impulsaufbauten. Der Lumber-Markt kann eine langfristige Top hier produzieren. Da es sich um die Abnahme von Systemgeschäften handelt, unterstützt die wöchentliche Tabelle die derzeitige Short-Position, da der Markt sich ohne Bestätigung weiter im Preis bewegt hat. Wenn Systemsignale 8216sensitive8217 zu kurzfristigen Änderungen sind, beobachten Sie die längeren Zeitrahmen, um Einblick in Ihre Handelsbestätigung zu gewinnen. Die MST-Indikator generiert ein kurzes Signal gestern auf den großen Rückgang im gesamten Aktienmarkt. Im Gegensatz zu meinem vorherigen Beitrag, lange DAX30. Ich bin jetzt kurz die US-Futures, die Schaffung einer Netto-neutrale Beteiligung. Ich finde Programm-Signalisierung in der Equity-Bereich sehr kurzfristig flüchtig sein. Angesichts der Einschmelzunterstützung für Aktien könnte diese Short-Position sehr leicht versagen. Ich stellte meinen Anschlag wie in der Tabelle unten, knapp über dem Pivot hoch von gestern bar. Mit Blick auf die Bond-Märkte, speziell BUXL-Futures, ist der Markt zu einem unterstützenden Chart Standort, kurzfristig jedenfalls 8211 mit Platz unter 182 angekommen. Die BUXL hat einen großen Rückgang von der 195-Ebene. Ich habe kurz seit 9/30 gewesen und sein Aussehen wie dieser Handel kann 8216too short8217 nahe Begriff sein. Wenn die Anleihen weiterhin bürgen, dh. BUXL lt 182 auf täglicher Schließung, die Bestände gehen höher. Wenn die BUXL Unterstützung findet, könnten wir Erosion in den DAX30 Futures sehen. Auf einer anderen Anmerkung mag ich den 8216feel8217 des weichen Gebrauchsraumes von der langen Seite Baumwolle / Holz / Kaffee. Ich bin derzeit lange Schnittholz und Kaffee. Der Energie-Raum, mit Öl derzeit in 8216seasonal trading8217 für die MST-Programm generiert ein langes Signal gestern. Ich don8217t wie der Handel Lage jetzt, mit Öl nach oben von 42 in den letzten 3 Wochen 8211 so I8217m beobachtete es. Aber, die Ware Raum (Softs) sind lange Trades in meinem Programm, was auf ein Risiko-auf Gefühl, noch. Dann gesagt, dass alles dump real schnell. Da es sich um mein Programm im Jahr 2016 mit Asset-Bedingungen handelt, die in der Regel flüchtige, bereichsgebundene Märkte waren, gab es häufig Wendepunkte / Richtungsänderungen 8211, die den völligen Mangel an Volatilität widerspiegeln. Die Unsicherheit 8211, die für die Navigation zu einem härteren Handel gemacht wurde Jahr. Die DAX30 Aktien-Futures sind im saisonalen Handel nach dem monatlichen Handelsplan. Ich habe die Tages-Chart der kontinuierlichen Futures-Vertrag für den DAX30 unten, mit dem neuesten 8216long Signal8217 nach dem grünen Pfeil. Der DAX30 konsolidiert unterhalb der bisherigen Tages-Chart-Trendlinie, die Widerstand für den Markt darstellt. Das wöchentliche Liniendiagramm fügt weitere Informationen hinzu. Der DAX30 erlebte einen schweren Rückzug von einer Abblasepiste bis Anfang 2016 und ist seither über die jüngste wöchentliche Abwärtstrendlinie gestiegen und sieht in einer hohen Kontraktion aus. Die untere Tafel zeigt wöchentlich MACD-Crossover (12, 26 Wochen) in zinsbulliger Ausrichtung 8211 die schnellere 12-Wochen-Anzeige hat sich in die langsamere 26-Wochen-MACD-Linie 8211 zurückgezogen, die eine wöchentliche Kontraktion im Impuls bestätigt. Der wöchentliche Impuls-Pullback im Rahmen eines bulli - schen mittleren Richtungstrends kann sich als optimaler Handelsplatz erweisen. Die größere Frage ist, ob der DAX30 aufgrund der relativen Underperformance der US-Aktien höher folgen kann. Dies würde auch vorschlagen, dass die BUXL (deutsche Anleihen) von hier auch schwächer werden sollte. Allerdings hat die BUXL bereits einen großen Nachteil Korrekturbewegung im Preis in den letzten 2 Wochen gebucht und kommt zurück auf die Unterstützung auf der 182-Ebene, unterhalb dessen es viel Platz auf der Karte. Wenn der BUXL weiter von hier abfällt, geht der DAX30 höher. Mit einem wöchentlichen Stop ein 10.400, rechtfertigt das Positionsrisiko die Exposition. Die Tages-Chart unten zeigt alle Signale generiert YTD in der Lumber (LBS F) - Markt einschließlich der jüngsten langen Signal erzeugt 9/19. Dieser letzte lange Handel ist im Geld 8211, da LBS bei einer neuen wöchentlichen Höhe für 2016 am Ende der letzten Woche schloss. Ich zeige alle Signal-Ergebnisse im Jahr 2016 (lange und kurze) in 6 Los Position Sizing: Zusammen mit jährlichen Handel P / L seit 2009 (6 Lose): Das Lumber 8216program8217 hat mittlere Gewinne von 90.000 / yr, Handel 6 Lose seit 2009 generiert Das Handelsjahr 2016 generiert Gewinne (57 profitable Trades), allerdings ist die Auszahlung in diesem Jahr aufgrund des geringeren Reingewinns (27.000) enger. Im systematischen Handel wissen Sie nie wirklich, wann die Eigenkapitalkurve höher ist, und deshalb zählt die Disziplin zu historisch hohen Gewinnprogrammen (oder Vermögenswerten). Mit anderen Worten, der Händler kann Erwartung auf der Grundlage der historischen Auszahlungsquote8217s generieren (Durchschn. Gewinn / Verlust, Gewinnrate), aber die Renditen werden um diese Medianwerte abweichen. Ich betrachte das Diagramm, das 2016 Handel in Lumber widerspiegelt und die Gewinne wurden durch 4 der 14 Signale (3 lang, 1 kurz) 8212 beigetragen, wenn der Händler 8216felt8217 von den Ergebnissen abschreckte (sagen wir an einem früheren Punkt im Jahr) und entschieden Nicht in einem 8216trade oder two8217 bis 8216see8217 teilnehmen, wie sich der Markt entwickeln würde, würden Sie vermutlich die Fahrt auf einigen dieser größeren Sieger verfehlt haben, die Leistungsmetriken abbauen, die mit dem Vermögen und dem Portfolio im Allgemeinen übereinstimmen. Meine Regel im Systemhandel ist, mit den leistungsstarken Märkten durch Drawdowns zu bleiben. Der jüngste Handel in der GBX Dec Vertrag ausgelöst 8216short8217 Sept 30. 8212 nach dem neuesten 8216gray8217 Pfeil unten auf der Tages-Chart unten. Der MST Swing Algo ist in der deutschen BUXL in dieser Saisonhandelsperiode (Sep.-Okt.) Aktiv. Bisher wurden 4 Trades generiert: 1-2 aktuelle offene Position. Handel 1: 9/6 Langen Eintrag bei 193,32. Stopped 188 -5.32pts / Vertrag Trade 2: 9/9 Short Entry 186.62. Beenden 191.14 -4.52pts / Vertrag. Handel 3: 9/22 Long Entry 191.14. Exit 191.76 0.62pts / Vertrag Trade 4: 9/30 Short Entry 191.76 OPEN. Net P / L -10.12pts / Vertrag. Es ist klar, dass der Handel in einem harten, schmalen Bracketing-Muster abgehackt ist. Und so die Ergebnisse wurden reflektiert die Bedingungen. Having said that, ist dieser Markt ein statistisch starker Darsteller und mein Ziel, mit allen Trades, die erzeugt werden, zu bleiben. Die Reihe der grauen Pfeile unten zeigt die Reihenfolge der Trades: Ich habe auch eine Vergangenheit Performance der BUXL seit 2007 beigetragen Die BUXL hat nicht ein verlustreiches Handelsjahr zu Saison während der Saison Handel Zeitraum Mai-Juni und September-Okt. Beiträge NavigationTrading Artikel-Bibliothek von Michael R. Bryant Systematische Handel bezieht sich auf den Kauf und Verkauf von Finanzinstrumenten wie Aktien oder Forex, mit einer vordefinierten Handelsstrategie genannt Handelssystem. Die meisten Handelssysteme werden in einer sogenannten Skriptsprache codiert, die es erlaubt, auf einer Broker-Handelsplattform ausgeführt zu werden. Die Alternative zum systematischen Handel wird als diskretionäres Handelsprogramm bezeichnet, in dem der Händler Kauf - und Verkaufsentscheidungen auf Handelsbasis tätigt. Seine oft gesagt, dass die Aufgabe eines systematischen Trader ist es, sein / ihr System zu folgen, während der diskretionäre Trader seine / ihre Strategie je nach, wie der Markt entwickelt sich ändern kann. Einer der wichtigsten Vorteile des systematischen Handels ist, dass es hilft, emotionale Entscheidungen aus dem Handel zu entfernen. Wenn echtes Geld in den Märkten gefährdet ist, können die Emotionen von Angst und Gier leicht rationale Entscheidungen überwältigen. Dies kann zu einem großen Teil durch eine Handelsstrategie, die die Entscheidungen für Sie macht gemildert werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die meisten Trading-Systeme automatisiert werden können, was bedeutet, dass die Kauf - und Verkaufsaufträge automatisch über Ihre Broker-Handelsplattform ausgeführt werden können, während das System im laufenden Handel läuft. Dies führt zu einer schnelleren Ausführung der Handelsaufträge und verringert die Wahrscheinlichkeit, dass ein Handel aufgrund eines Zweitraten oder Zögerns verpasst werden kann. Die automatisierte Auftragsabwicklung macht es auch möglich, Strategien mit kurzen Zeitdauern zu handeln. Zum Beispiel könnte ein Handelssystem, das auf einer Minute Bars des E-Mini SampP 500 Futures läuft, schwierig sein, manuell auszuführen, könnte aber auch funktionieren, wenn automatisiert. Da systematische Handelsstrategien typischerweise in einer Scripting - oder Programmiersprache geschrieben werden, können sie in der Regel auf historischen Daten getestet werden. Diese Fähigkeit, eine Trading-Strategie zu testen, ist einer der größten Vorteile des systematischen Handels. Back-Tests zeigen Ihnen, wie gut die Strategie in der Vergangenheit getan haben würde. Während back-getestet Leistung nicht künftige Ergebnisse garantieren, kann es sehr hilfreich sein, bei der Bewertung potenzieller Strategien. Die getesteten Ergebnisse können verwendet werden, um Strategien zu eliminieren, die entweder nicht zu Ihrem Trading-Stil passen oder sind nicht wahrscheinlich, um Ihre Leistungsziele zu erfüllen. Trader, die im systematischen Handel tätig sind, stellen oft die Frage, ob der systematische Ansatz rentabel sein kann. Man glaubt manchmal, dass nur Buy-and-Hold-Investitionen langfristig rentabel sind. Die Realität ist, dass professionelle Händler, wie Hedgefondshändler und so genannte Commodity Trading Advisors (CTAs), ihre Kunden Geld profitabel seit vielen Jahren mit Handelssystemen handeln. Diese Fachleute, deren Handelsaufzeichnungen geprüft werden, haben seit Jahrzehnten gezeigt, dass ein systematischer Handel profitabel sein kann. Trotz der Vorteile des systematischen Handels gibt es auch Risiken. Das primäre Risiko besteht darin, ein schlecht gestaltetes Handelssystem auszuwählen. Ein Handelssystem kann aus mehreren Gründen schlecht konzipiert sein, unter anderem durch überdurchschnittliche Marktanpassung, aufgrund unrealistischer Annahmen oder durch unzureichende Risikokontrollen. Wenn Sie sich entscheiden, Ihr eigenes System zu entwerfen, müssen Sie Kenntnisse über den Markthandel sowie Strategie Bautechniken haben. Wenn Sie sich entscheiden, ein System zu kaufen, ist die primäre Herausforderung die Bewertung der potenziellen Strategien und die Auswahl der besten basierend auf Ihren Handelspräferenzen und Leistungsziele. Angenommen, Sie haben ein tragfähiges Handelssystem gewählt, gibt es auch Risiken im Live-Handel. Zu diesen Risiken zählen technologiebezogene Risiken und Abwicklungsrisiken. Besonders für den automatisierten Handel kann die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung ein Faktor in der Handelsausführung sein. Es ist auch notwendig zu wissen, wie Ihre Handelsplattform reagieren, wenn Sie die Konnektivität verlieren. Sind Sie in der Lage, eine Ausstiegsbefehl über das Telefon zu platzieren, wenn nötig, und wird das System ordnungsgemäß verfolgen Sie Ihre Positionen, wenn es wieder kommt Ein anderes Ausführungsrisiko ist Schlupf, das ist der Unterschied zwischen dem Preis, bei dem ein Handelsauftrag platziert wird Und den Preis, zu dem die Bestellung gefüllt ist. Die Menge an Schlupf können Sie abhängig von Ihrem Broker und der Broker-Plattform, sowie den Markt und Zeitrahmen abhängen. Wenn Sie nicht genügend Schlupf bei der Bewertung einer Strategie übernehmen, könnten Sie feststellen, dass die Performance-Ergebnisse während Live-Handel unter Ihren Erwartungen sind. Schließlich bleibt kein Handelssystem für immer profitabel. Selbst die beste Handelsstrategie kann aufhören zu arbeiten, wenn sie auf einige Merkmale des Marktes, die sich ändert. Manchmal kann eine kleine Änderung an dem System, wie zum Beispiel das Ändern eines Eingabewertes, seine Leistung wiederherstellen. Aber auch wenn die Strategie grundsätzlich gesund ist, ist es immer umsichtig, ihre Leistung zu verfolgen und bereit sein, den Handel zu stoppen, wenn sie aufhört zu arbeiten. Wenn Sie über Neuentwicklungen, Neuigkeiten und Angebote von Adaptrade Software informiert werden möchten, können Sie sich gerne an unsere E-Mail-Liste wenden. Vielen Dank.
No comments:
Post a Comment